Общероссийский семинар «Информатика, управление и системный анализ»

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ СЕМИНАР «ИНФОРМАТИКА, УПРАВЛЕНИЕ И СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ»
под общим руководством
Академика РАН Юрия Ивановича Журавлева,
Академика РАН Евгения Ивановича Моисеева,
Академика РАН Станислава Николаевича Васильева,
Члена-корреспондента РАН Юрия Соломоновича Попкова
организатор и ученый секретарь семинара
профессор Михаил Васильевич Ульянов

Сайт семинара: www.commonmind.ru

ЗАСЕДАНИЕ № 20

Вторник 22 марта 2016 г., 17-30, ауд. 685 ВМК МГУ

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Научный доклад:
«МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ДВУХЭТАПНЫХ ЗАДАЧ СТОХАСТИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ»
Докладчик: Д.ф.-м.н., проф., зав. кафедрой, МАИ (Национальный исследовательский университет)
КИБЗУН АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ

Аннотация
Рассматриваются двухэтапные задачи стохастического программирования, когда на первом этапе задачи формируется предварительный план (стратегия), а после реализации случайных факторов их влияние на решение корректируется с помощью стратегии второго этапа. Дается историческая справка по изучению двухэтапных задач. Приводится классическая постановка двухэтапной задачи в линейной постановке с критерием в форме математического ожидания. Обсуждаются недостатки критерия в виде математического ожидания, объясняется, чем он отличается от квантильного критерия. Формулируется двухэтапная задача с билинейной функцией потерь и квантильным критерием. Описываются два способа решения сформулированной задачи. Один способ основан на дискретизации вероятностной меры и сведении исходной стохастической задачи к задаче смешанного целочисленного линейного программирования. А другой способ, основанный на доверительном методе, позволяет получить гарантирующее решение исходной стохастической задачи на основе решения некоторой вспомогательной задачи выпуклого программирования. Дается иллюстративный пример.