Ученые МГУ предложили по-новому определять максимальную сумму банковского займа

Ученые факультета ВМК МГУ предложили определять размер суммы займа, который может быть полностью погашен за счет унаследованных активов, с помощью алгоритма вычисления итоговой вероятности получения наследства при учете коэффициента дожития и оценочной стоимости наследства. 

Преобразование современной российской банковской системы идёт в условиях жесткой конкуренции, поэтому стратегической целью банка являются максимально эффективные кредитные операции. По этой причине приоритетным направлением в реализации кредитной политики банка является разработка способов оценки кредитоспособности заемщиков, направленных на уменьшение кредитных рисков и объемов просроченной задолженности.

Для более полного определения надёжности потенциального клиента банка необходимо принять во внимание активы, которые могут перейти к заёмщику по наследству. Юридические нормы получения такового, зафиксированные в Российской Федерации на законодательном уровне, могут быть основой одного из методов оценки кредитоспособности клиента коммерческого банка. Принимая во внимание риски, связанные с использованием такого метода, можно дать возможность некоторым заёмщикам, которым было отказано ранее, всё же получить кредит, а банку, соответственно, прибыль.

В настоящее время коммерческие банки используют в своей практической деятельности различные разработанные методики оценки кредитоспособности заемщиков, среди которых можно выделить следующие наиболее распространенные: системы оценки кредитоспособности клиентов, основанные на расчете платежеспособности заемщика исходя из среднемесячного дохода за последние 6 месяцев за вычетом всех обязательных платежей и балльные системы оценки кредитоспособности клиентов (наиболее распространенной является система скоринга).

Однако существующие программы имеют ряд существенных недостатков. Они требуют большой статистической базы и постоянного усовершенствования, потому что критерии экономико-социальных норм постоянно меняются. Для минимизации ошибочности суждений о кредитоспособности заёмщика ученые предложили оценить её и по вероятности получения заёмщиком наследственных активов в соответствии с порядком получении наследства по нормам Гражданского Кодекса РФ.

Для получения итоговой вероятности получения наследства был разработан алгоритм оценки кредитоспособности с учётом рисков. Основой для его построения послужило дерево наследования – иерархическая последовательность лиц, претендующих на наследство.

«С помощью алгоритма вычисления итоговой вероятности получения наследства, учитывая коэффициент дожития и зная оценочную стоимость наследства, можно определить размер суммы займа, который может быть полностью погашен за счет унаследованных активов», – рассказал студент второго курса факультета ВМК МГУ Андрей Федосов.

Учитывая сложность наследственного права, оценка наследственных активов представляет собой нетривиальную задачу, для решения которой создана вопросно-ответная система, аккумулирующая основные положения наследственного права и позволяющая получить искомую оценку.

«Данная система в современных условиях имеет большое значение для повышения эффективности проводимых банком кредитных операций. Она даёт дополнительные возможности клиентам в получении кредита, способствует увеличению финансовой эффективности недвижимого имущества, как итог – позволяет повысить уровень стабильности банковской системы и экономики в целом», – добавил заведующий кафедрой алгоритмических языков факультета ВМК МГУ Сергей Соловьев.