Вы здесь

Королев Виктор Юрьевич

Версия для печатиSend by email

Профессор, заведующий кафедрой МС

Ученая степень: 
д-р физ.-мат. наук

Королев Виктор Юрьевич

Доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой математической статистики факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ им. М.В. Ломоносова

Родился 27.12.1954, г. Москва. В 1972 г. окончил с золотой медалью среднюю школу № 31 г. Москвы с преподаванием ряда предметов на английском языке и в том же году поступил на факультет ВМК МГУ. В студенческие годы научная деятельность В. Ю. Королева проходила под руководством члена-корреспондента АН СССР Л. Н. Большева (1922-1978). Работа В. Ю. Королева о различении простых статистических гипотез с неопределенными решениями при ограничениях на апостериорные вероятности ошибок была отмечена дипломом на конкурсе студенческих научных работ. В 1977 г. окончил с отличием факультет ВМК МГУ и поступил в аспирантуру, где обучался до 1980 г. под руководством д.ф.-м.н. профессора В.М. Круглова.В 1981 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Множественные процессы и предельные теоремы». В 1994 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора физико-математических наук, тема диссертации: «Предельные распределения случайных последовательностей с независимыми случайными индексами и некоторые их применения». Ученое звание — профессор (1998).

В Московском университете работает с 1980 г.: ассистент (1980–1986), старший преподаватель (1986–1990), доцент (1990–1996), профессор (1996-2015) кафедры математической статистики факультета ВМК МГУ. В 2003-2015 гг. являлся заместителем декана факультета ВМК МГУ. С 2015 г. – заведующий кафедрой математической статистики факультета ВМК МГУ.

Заслуженный профессор Московского университета (2006). Награжден медалью «В память 850-летия Москвы» (1997).

В. Ю. Королев является признанным специалистом в области теории вероятностей и математической статистики, автором более 260 научных и научно-методических публикаций, в том числе четырнадцати монографий. Научные работы В. Ю. Королева отличаются глубиной, общностью и оригинальностью результатов, сочетанием теоретической направленности с возможностью применения к решению прикладных задач.Основные научные интересы В. Ю. Королева относятся к области предельных теорем теории вероятностей и их применению в теории надежности, физике плазмы, теории риска, финансовой математике.

В. Ю. Королевым получены следующие основные научные результаты:

В области предельных теорем теории вероятностей и их приложений: Найдены необходимые и достаточные условия сходимости случайных последовательностей с независимыми случайными индексами и суперпозиций независимых случайных процессов. С помощью этих результатов, в частности, В. Ю. Королевым получены необходимые и достаточные условия (критерии) сходимости сумм случайного числа независимых случайных величин при неслучайном центрировании как в семе серий, так и в схеме «нарастающих» сумм и дважды стохастических пуассоновских процессов. Описаны классы предельных законов и получены соответствующие оценки скорости сходимости, близкие к оптимальным. Получены новые структурные уточнения моментных оценок скорости сходимости в центральной предельной теореме типа неравенства Берри—Эссеена.

В области математической статистики: Найдены критерии сходимости распределений регулярных (условно асимптотически нормальных и порядковых) статистик, построенных по выборкам случайного объема. Получены соответствующие оценки скорости сходимости. В. Ю. Королевым предложены и изучены новые методы статистического разделения смесей распределений, в частности, медианные версии ЕМ-алгоритма и сеточные методы разделения смесей.

В области теории надежности: Разработана математическая теория роста надежности модифицируемых систем, используемая при анализе надежности сложного программного обеспечения и систем связи.

В области математической теории риска: Разработаны аналитические методы теории риска, основанные на смешанных гауссовских моделях. Построена асимптотическая теория обобщенных процессов риска, учитывающих стохастические флуктуации интенсивностей страховых премий и страховых выплат. Получены асимптотические разложения вероятности разорения для модели Крамера—Лундберга в принципиально новой для теории риска асимптотике при малой нагрузке безопасности. Построены процедуры статистического (точечного и интервального) оценивания вероятности разорения для обобщенных процессов риска и изучены их асимптотические свойства. Разработана асимптотическая теория макс-обобщенных процессов Кокса, с помощью которой предложен метод исследования временных характеристик катастроф в неоднородных потоках экстремальных событий.

В области математического моделирования физических процессов: На основании предельных теорем для случайных блужданий с непрерывным временем, доказанных В. Ю. Королевым, разработаны вероятностно-статистические методы анализа хаотических стохастических процессов. Предложено теоретическое обоснование применения смешанных гауссовских моделей процессов в турбулентной плазме, с помощью которых получено новое уточненное представление об эффекте перемежаемости.

В области финансовой математики: На основе доказанных В. Ю. Королевым предельных теорем для обобщенных процессов Кокса, описывающих неоднородные хаотические процессы в случайной среде, им предложены гибкие модели эволюции финансовых индексов, применимые как при очень малых, так и при больших временных масштабах, и хорошо объясняющие наблюдаемую островершинность распределений приращений логарифмов финансовых индексов. Разработан метод скользящего разделения смесей, позволяющий осуществлять спонтанную статистическую декомпозицию волатильности на диффузионные и динамические компоненты и прогнозировать финансовые риски.

Автор более 280 научных работ, 9 учебных пособий и 16 монографий. Основные публикации:

• Предельные теоремы для случайных сумм — М.: изд-во Московского университета, 1990 (соавт.В.М. Круглов);
• Random Summation: Limit Theorems and Applications — Boca Raton: CRC Press, 1996 (соавт. Б.В. Гнеденко);
• Generalized Poisson Models and their Applications in Insurance and Finance — Utrecht: VSP, 2002 (co-auth. V.E. Bening);
• Stochastic Models of Plasma Turbulence — Utrecht: VSP, 2002 (co-auth. N.N. Skvortsova);
• Основы математической теории надежности модифицируемых систем — М.:Изд-во ИПИ РАН, 2006 (соавт.И.А. Соколов);
• Теория вероятностей и математическая статистика — М.: Проспект, 2007;
• Рандомизированные модели и методы теории надежности информационных и технических систем — М.: ТОРУС Пресс, 2007 (соавт.В.Е. Бенинг, И.А. Соколов, С.Я. Шоргин);
• Математические модели неоднородных потоков экстремальных событий — М.: ТОРУС Пресс, 2008 (соавт.И.А. Соколов);
• Математические основы теории риска — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2011 (соавт.В.Е. Бенинг, С.Я. Шоргин).
• Вероятностно-статистические методы декомпозиции волатильности хаотических процессов – М.: Изд-во Московского университета, 2011.

Научные исследования В. Ю. Королева отмечены премиями. В 2005 г. ему совместно с Ю.В. Прохоровым и В.Е. Бенингом присуждена Ломоносовская премия МГУ за цикл работ по аналитическим методам теории риска, основанным на смешанных гауссовских моделях, в 2003 г. он удостоен премии МАИК «Интерпериодика» за лучшую научную публикацию (по физике плазмы).

Научные исследования В. Ю. Королева поддерживались и поддерживаются грантами РНФ, РФФИ, РГНФ, INTAS, Лондонского Королевского общества, Северо-американского общества актуариев, государственным контрактом в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 годы». В.Ю. Королев является руководителем работ по гранту Российского Научного фонда «Современные аналитические методы теории вероятностей и математической статистики, ориентированные на обработку больших массивов данных высокой размерности».

В. Ю. Королев является со-председателем оргкомитета ежегодных международных семинаров по проблемам устойчивости стохастических моделей, главным редактором серии «StabilityProblemsforStochasticModels» в журнале «JournalofMathematicalSciences» (изд-во Springer, Нью-Йорк—Лондон), со-руководителем межведомственного научного семинара «Стохастические модели структурной плазменной турбулентности», членом редколлегий нескольких отечественных и зарубежных научных журналов, членом докторских диссертационных советов в МГУ и Математическом институте им. В.А. Стеклова РАН.

В.Ю. Королевым созданы оригинальные курсы лекций «Вероятностные модели», «Прикладные задачи теории вероятностей», «Теория риска». В настоящее время он читает основной курс лекций «Теория вероятностей и математическая статистика» и межфакультетский курс «Математические модели случайных процессов и явлений». Является руководителем спецсеминара «Теория риска и смежные вопросы».

Подготовил 15 кандидатов наук и одного доктора наук.

Ссылка на статью в Википедии

События

с 23 августа по 31 октября
с 08 ноября по 11 ноября

Предложения по содержанию и функционированию сайта направляйте по адресу cmcproject@cs.msu.ru.